Вкладка «Analytics»
Вкладка Analytics отвечает на вопросы, которых не видно в списке позиций: из чего собран портфель, сколько маржи задействовано и далеко ли до маржин-колла, сколько заработано на закрытых сделках, куда ушли деньги и каких выплат ждать по текущим бумагам.
Экран «Обзор» собран из данных, которые терминал и так получает каждые 5 секунд: его перерисовка не делает ни одного запроса к брокеру. Историю сделок и календари выплат терминал загружает отдельно — см. «Загрузка истории».
Как открыть
Вкладка — пятая в основной области: Позиции | История | Заявки | Индекс | Analytics. Когда фокус на основной таблице:
| Клавиша | Действие |
|---|---|
| → | Следующая вкладка (с «Индекса» — на Analytics) |
| ← | Предыдущая вкладка (с «Позиций» — сразу на Analytics) |
Внутри вкладки четыре экрана, они переключаются цифрами:
| Клавиша | Действие |
|---|---|
| 1–4 | Экран: «Обзор», «Сделки», «Деньги», «Выплаты» |
| P | Следующий период — действует на «Сделки» и «Деньги» |
| R | Обновить текущий экран |
| ↑ / ↓ | Навигация по строкам таблицы — «Сделки», «Выплаты» |
| Enter | Профиль инструмента по выбранной строке |
| A | Заявка по инструменту выбранной строки |
Цифры и P работают, пока открыта эта вкладка. Переключение между экранами запросов не делает — всё рисуется из уже загруженного.
Как читать панели
Вкладка собрана из панелей — блоков с рамкой и названием в левом верхнем углу: «Структура портфеля», «Маржа и риск», «За период». Правила чтения общие для всех экранов.
| Элемент | Что означает |
|---|---|
| Цвет суммы | Зелёный — больше нуля, красный — меньше, белый — ровно ноль |
| Полоса | Величина строки относительно самой крупной в панели |
| Точки между подписью и числом | Подпись и значение одной строки. На узком терминале сокращается подпись, число остаётся целиком |
| ● перед показателем | Уровень риска. Кружок дублирует цвет, чтобы показатель читался на монохромном терминале |
| Н/Д серым | Брокер не сообщил данных, из которых считается показатель. Это не ноль: ноль вместо неизвестного значения не подставляется никогда |
— | Значения нет: нулевая позиция, оферта без суммы, купон с неустановленной ставкой |
| Жёлтая строка под панелью | Расчёт неполный, строка называет, что именно в него не вошло |
| Серый текст | Пояснения экрана о себе: оговорки, пустые состояния, причины отказа |
Суммы в разных валютах без курса не складываются. Базовая валюта счёта — рубль, если на счёте есть рублёвый остаток. На «Обзоре» всё, что номинировано в другой валюте, пересчитывается в базовую по курсу. История — «Сделки», «Деньги», «Выплаты» — остаётся по валютам без пересчёта: применять сегодняшний курс к прошлым потокам неверно.
Экран «Обзор»
Две колонки панелей по выбранному счёту: слева структура портфеля, валюты, секторы и итог с открытия, справа оценка счёта, маржа с риском и концентрация. При смене счёта в левой панели обе колонки пересчитываются.
Структура портфеля
Портфель разложен по типам инструментов — строка группы, сумма, доля и полоса.
| Группа | Что попадает |
|---|---|
| Акции | Обыкновенные и привилегированные акции |
| Облигации | Облигации всех видов |
| Фонды | БПИФы и ETF |
| Фьючерсы, Опционы | Контракты срочного рынка |
| Валюта | Валютные инструменты и купленная валюта — положительные остатки в других валютах |
| Прочее | Индексы, спреды, свопы и инструменты, тип которых брокер не указал |
| Кэш | Свободные деньги в базовой валюте счёта |
Порядок строк постоянный, пустые группы не показываются. Под чертой — строка Итого: база, от которой считаются все доли.
База долей — стоимость позиций плюс деньги, всё в базовой валюте. Эквити брокера для долей не используется: оно включает маржинальные средства, и доли не складывались бы в портфель. Короткая позиция входит в базу по модулю, отрицательный денежный остаток — это заём, он показан в панели «Маржа и риск».
Ниже итога появляются пометки о том, что в расчёт не вошло:
| Строка | Что произошло |
|---|---|
заблокировано: N · 2 183 RUB по цене брокера | На счёте N заблокированных бумаг |
без цены: N | По позиции нет ни живой котировки, ни цены брокера — оценить её нечем |
в других валютах: N | Позиция в валюте, для которой нет курса. В доли она не входит и показана в панели «Валюты» в своей валюте |
Облигация оценивается через номинал: её цена — процент от номинала, поэтому стоимость = количество × цена × номинал / 100. НКД в стоимость не входит — брокер не присылает его вместе с позицией, — поэтому итог «Обзора» у счёта с облигациями меньше эквити брокера ровно на накопленный купонный доход. Подробно про НКД — в разделе «Облигации».
Валюты
Тот же портфель, разложенный по валютам, с той же базой, что у структуры: доли обеих панелей в сумме дают 100%.
| Часть панели | Что показывает |
|---|---|
| Строки с долей | Одна строка на валюту: сумма в базовой валюте, доля и полоса. Базовая валюта первой, дальше по убыванию суммы |
| Серые строки | По одной на иностранную валюту: сумма в своей валюте, курс и время котировки — CNY 1 500.00 × 12.5300 · 14:05 |
курс на 06.09 17:30 жёлтым | Курс старше 12 часов: выходные, праздники или утро до первой сделки |
HKD 42 560.00 — нет курса жёлтым | Курса для валюты нет. Сумма показана в своей валюте, в доли и в итог структуры не входит |
валюта номинала уточняется | Облигация с номиналом в другой валюте, чем расчёты. В доле она учтена по стоимости от брокера, не хватает только названия валюты |
У счёта только в рублях в панели одна строка — RUB 100% — и ни одного запроса курсов.
Курса валют в Trade API нет, поэтому курс берётся из котировки валютной пары к рублю: доллар и юань — с Московской биржи, евро и рупия — с межбанковского форекса, там же тенге, драм, сом, белорусский рубль и лира. Для гонконгского доллара, иены, фунта, франка, дирхама и сума живой пары к рублю в API нет — такие суммы остаются без курса. Котировка старше 14 дней курсом не считается.
Курс запрашивается не чаще раза в 10 минут на валюту и только пока «Обзор» на экране. Курсы общие для всех счетов: при переключении счёта свежий курс повторно не запрашивается.
Секторы
Разбивка по секторам экономики: строка сектора, сумма, доля, полоса. Сортировка от большего к меньшему, «Прочее» всегда последним.
Сектор берётся из состава Индекса МосБиржи — того же, что показывает вкладка «Индекс», с общим кешем на сутки. Бумаги вне состава индекса попадают в «Прочее».
| Строка вместо разбивки | Когда |
|---|---|
состав индекса загружается… | Загрузка идёт |
состав индекса недоступен | Загрузка не удалась или ещё не начиналась. Повторяет её клавиша R |
нет данных по секторам | Состав загружен, но ни одна позиция в него не попала |
Оценка
Сколько стоит счёт и сколько он заработал:
| Строка | Что показывает |
|---|---|
| На начало дня | Оценка счёта на начало торгового дня — текущая оценка минус прибыль за день |
| Текущая | Стоимость счёта по оценке брокера (эквити) |
| Прибыль за день | Результат позиций за сегодня; процент — от оценки на начало дня |
| Прибыль по позициям | Нереализованный результат по открытым позициям; процент — от стоимости их покупки |
Проценты стоят отдельной колонкой с двумя знаками после запятой: дневное движение часто меньше процента.
Оценка на начало дня вычисляется, брокер её не сообщает. Вычитание точно, только если за день на счёт не приходили и не уходили деньги: ввод, вывод, комиссия или купон меняют текущую оценку, но не меняют результат ни одной позиции.
По позициям срочного рынка брокер не присылает ни дневной P&L, ни среднюю цену, поэтому:
- Дневного P&L нет по части позиций — «Прибыль за день» считается по остальным, под панелью жёлтая строка
без дневного P&L: N, «На начало дня» и процент за день показывают Н/Д - Нет средней цены хотя бы у одной позиции — сумма «Прибыли по позициям» показана, процент — Н/Д
- Позиция в валюте без курса не входит в дневной результат, под панелью строка
без курса: N - Брокер не прислал эквити или нереализованный результат — соответствующая строка Н/Д
Маржа и риск
Сначала то, что сообщает сам брокер:
| Строка | Что показывает |
|---|---|
заём <валюта> | Отрицательный денежный остаток — деньги, взятые в долг; красным |
| Доступный кэш | Свободные средства для новых сделок |
| Начальная маржа | Обеспечение, зарезервированное под открытые позиции |
| Мин. маржа | Уровень, ниже которого начинается принудительное закрытие |
| ГО FORTS | Гарантийное обеспечение под позиции срочного рынка на едином счёте |
| Резерв ГО | Гарантийное обеспечение, удерживаемое биржей, — на срочном счёте |
Ниже три вычисленных показателя:
| Показатель | Формула | Цвет |
|---|---|---|
| Использование маржи | Начальная маржа / эквити | Ниже 50% зелёный, 50–80% жёлтый, 80% и выше красный |
| Запас до маржин-колла | (Эквити − мин. маржа) / эквити | Выше 50% зелёный, 20–50% жёлтый, 20% и ниже красный |
| Плечо | Стоимость позиций / эквити | Без цвета: универсально правильного плеча не существует |
Значение ровно на границе показывается более осторожным цветом. Терминал брокера показывает обратную величину — «уровень маржи» 419% это те же 23,9% использования.
На срочном счёте использование считается из резерва ГО, а запас и плечо показывают Н/Д: минимальной маржи такой счёт не сообщает. Если эквити нулевое или брокер не прислал данных о портфеле, все три показателя — Н/Д.
Концентрация и итог с открытия
«Концентрация» — три крупнейшие позиции по доле и серая строка Позиций: N: сколько позиций вошло в расчёт базы.
«Итог с открытия» повторяет цифры правой колонки экрана «Деньги»: чистый ввод, результат, доходность, XIRR и сравнение с индексом. Пока история не загружена, в панели стоит подсказка открыть «Сделки» или «Деньги» — сам «Обзор» загрузку не начинает, она дорогая по запросам.
Заблокированные бумаги
Бумаги, заблокированные после санкций — фонды FinEx, иностранные акции с СПБ Биржи, — брокер держит на отдельных площадках и оценивает в ноль.
- Терминал узнаёт их по списку инструментов, загруженному при старте, без единого запроса: по площадке бумаги или по её двойнику на заблокированной площадке
- В структуре, валютах, секторах, концентрации, плече и оценке такой бумаги нет — итог сходится с эквити брокера
- Под «Итого» стоит жёлтая строка
заблокировано: N · X RUB по цене брокера. Сумма справочная и ни с чем не складывается - На вкладке «Позиции» в колонке Value такой бумаги стоит
BLOCKED - Котировки, торговые параметры и календари выплат по ним не запрашиваются никогда
Экран «Сделки»
Реализованный результат по закрытым сделкам за выбранный период. Первая строка панели — границы окна и объём выборки: 01.06.2026 — 08.09.2026 · всего сделок 148, закрытых 92. Всего сделок — сырые сделки периода, закрытых — сопоставленные пары «вход — выход».
| Показатель | Как считается |
|---|---|
| Результат | Сумма результатов закрытых пар в базовой валюте |
| Прибыльных | Прибыльные / (прибыльные + убыточные), рядом серым (N из M). Нулевые сделки в долю не входят |
| Профит-фактор | Валовая прибыль / модуль валового убытка. ∞ — убытков не было, Н/Д — не было ни прибыли, ни убытка |
| Валовая, Средняя | Прибыль и убыток отдельно через /: суммы и средние сделки |
| Матожидание | Результат / число закрытых сделок, включая нулевые |
| Оборот | Цена × количество по всем сырым сделкам периода, в обе стороны |
| Лучшая, Худшая | Тикер и результат самой прибыльной и самой убыточной сделки |
Сделки в других валютах не складываются с базовой и получают собственную серую строку: USD: 4 сделок, результат 128.40.
Как считается результат
Каждая продажа закрывается против самой ранней открытой покупки по этой бумаге — FIFO.
- Результат относится к моменту выхода: позиция, открытая два года назад и закрытая вчера, попадает во вчерашний период целиком
- Одна сделка, закрывающая несколько лотов, даёт несколько закрытых пар — у каждой своя цена и дата входа
- Сделка больше открытого объёма закрывает что может и открывает позицию в другую сторону
- НКД облигации входит в цену: при покупке увеличивает стоимость входа, при продаже прибавляется к выручке. Поэтому круговая сделка по облигации при неизменной котировке всё равно даёт результат
Если в загруженной истории есть продажа без покупки, которая её открыла, под деталями появляется жёлтая строка N шт. продано без цены входа — результат неполный. Такая продажа в результат не входит, а строка инструмента в таблице помечается *. Обычная причина — счёт старше, чем удалось загрузить.
Таблица «По инструментам»
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Тикер | Инструмент, голубым |
| Название | Название бумаги |
| Сделок | Закрытых пар за период |
| Результат | Сумма по инструменту |
| Прибыльных | Доля выигрышных закрытых сделок |
| Позиция | Текущая открытая позиция по данным истории; — при нулевой, * — если есть продажи без цены входа |
Строки отсортированы по результату, лучшая сверху. Колонка Позиция периодом не фильтруется: инструмент, который держат и по которому за период ничего не закрыли, всё равно попадает в таблицу.
Экран «Деньги»
Слева — движение денег за период, справа — итог с открытия счёта и сравнение с индексом.
Крупная цифра слева — Результат по деньгам: реализованный результат по сделкам плюс полученные выплаты минус издержки. Серая подпись без нереализованной части означает, что переоценка открытых позиций сюда не входит: истории эквити у Trade API нет.
| Группа | Знак |
|---|---|
| Ввод, Дивиденды и купоны | + |
| Вывод, Комиссии, Налоги, Проценты по займу, Штрафы | − |
| Переводы бумаг | В штуках, в деньги не идёт |
| Сделки | Показаны строкой, но ни в один итог не входят |
| Прочее | Как прислал брокер |
Сделки стоят отдельно и в итоги не входят намеренно: покупка бумаги — это движение денег внутри счёта, а результат по ней уже посчитан по FIFO на экране «Сделки». Под чертой три итога: Издержки (комиссии, налоги, проценты по займу, штрафы), Выплаты получено (дивиденды и купоны) и Чистый ввод (ввод минус вывод).
С открытия счёта
Единственный горизонт, на котором доходность считается точно: до открытия на счёте не было ничего, а текущая стоимость приходит каждые 5 секунд. Первая строка — длительность горизонта, за 1 284 дн.
| Показатель | Как считается |
|---|---|
| Чистый ввод | Все вводы минус все выводы за всё время |
| Результат | Эквити минус чистый ввод |
| Доходность | Результат / чистый ввод |
| XIRR (годовых) | Денежно-взвешенная годовая доходность по датам вводов и выводов, ACT/365 |
Потоками считаются только вводы и выводы. Комиссия, дивиденд или покупка происходят внутри счёта: это часть результата, а не часть вложенного.
Когда показателя нет, причина стоит строкой под ним: период короче 30 дней, нет ввода и вывода, не удалось вычислить. Строка не учтено: 500.00 USD перечисляет потоки в других валютах.
Блок IMOEX за тот же период показывает накопленное изменение индекса, его же в годовых и разницу с XIRR счёта в процентных пунктах: положительная — счёт обгоняет индекс. Подпись индекс без дивидендов, результат счёта — с ними — это не формальность: IMOEX ценовой, дивиденды своих компонентов он не учитывает, и без оговорки сравнение льстит счёту примерно на пару процентов годовых.
Если история загружена не полностью, горизонт начинается с границы загруженного, а не с открытия счёта.
Экран «Выплаты»
Ожидаемые поступления по текущим длинным позициям: дивиденды по акциям и фондам, купоны, амортизации и оферты по облигациям. Сверху два горизонта — 30 и 90 дней — и подпись суммы до налога: ставку, которая к вам применится, API брокера не сообщает.
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Дата | Дата выплаты, по возрастанию |
| Тикер | Инструмент, голубым |
| Вид | Дивиденд, Купон, Амортизация или Оферта |
| На бумагу | Сумма на одну бумагу; — у оферты и у выплаты без объявленной суммы |
| Кол-во | Сколько бумаг в позиции |
| Сумма | На бумагу × количество |
| Вал. | Валюта выплаты кодом — RUB, USD, CNY. У замещающей облигации здесь валюта номинала, хотя купон зачисляется в рублях |
В список не попадают короткие позиции (шорт выплаты не получает, а платит), инструменты без календаря — фьючерсы и валюта, заблокированные бумаги и прошедшие даты.
Выплата, размер которой брокер ещё не назвал — очередной купон облигации с плавающей ставкой, — остаётся в списке с датой и прочерком вместо суммы, в итоги 30 и 90 дней не входит, а под итогами появляется строка по N выплатам сумма не определена. Оферта показывается так же: это дата, в которую можно действовать, а не платёж.
| Сообщение | Что означает |
|---|---|
Загрузка ожидаемых выплат… | Идёт первый проход по позициям |
По текущим позициям ожидаемых выплат нет | Проход завершён, платить нечему |
календарь выплат недоступен: SBER, GAZP | Календарь этих бумаг запросить не удалось, остальной список на месте |
лимит API — список неполный, R повторить | Брокер отказал по лимиту, обход остановлен |
Период
Клавиша P листает пресеты по кругу. Период действует на «Сделки» и «Деньги», показан справа в шапке вкладки и не сбрасывается при смене счёта.
| Пресет | Окно |
|---|---|
| 1М | Последние 30 дней |
| 3М | Последние 90 дней — значение при запуске |
| 1Г | Последние 365 дней |
| YTD | С 1 января текущего года по местному времени, а не по UTC |
| Всё | С даты открытия счёта |
Смена периода не делает ни одного запроса: вся история загружается один раз, каждый пресет — фильтр по тому, что уже в памяти.
Загрузка истории
История счёта — самая дорогая операция в терминале: у старого счёта это десятки запросов. Поэтому она загружается один раз за сессию на счёт и только при заходе на «Сделки» или «Деньги». Пятисекундное автообновление её не трогает.
Пока идёт проход, экран занимает жёлтая полоса загрузки с процентом посередине. Процент округляется вниз и назад не движется, 100% появляется, только когда сделаны все шаги. Во время загрузки Enter, A, ↑ / ↓ и R не работают, остальные клавиши — как обычно.
Клавиша R на «Сделках» и «Деньгах» догружает хвост — последние сутки — и вливает его в уже загруженное; весь счёт заново не перечитывается. Между проходами действует кулдаун 10 секунд. На «Обзоре» R перезапрашивает состав индекса и курсы, на «Выплатах» — пересобирает прогноз.
Примечания
- Итог «Обзора» у счёта с облигациями меньше эквити брокера ровно на накопленный купонный доход: брокер не присылает НКД вместе с позицией. Что такое НКД — в разделе «Облигации»
- Строка Прочее в структуре — не признак ошибки: в каталоге брокера почти 300 000 инструментов, и у большей их части тип не указан
- История загружается для каждого счёта своя. Выбранный период при переключении счёта сохраняется
IMOEX: нет данныхозначает, что баров за нужные даты нет — обычно горизонт старше истории индекса
Отдельные сделки со всеми параметрами показывает вкладка «История сделок» — за последние 30 дней.